Сравнение GCPYX с IPSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и IPSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и IPSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -8.03% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -8.03%.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
IPSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и IPSAX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.
Доходность на риск
GCPYX vs. IPSAX — Ранг доходности на риск
GCPYX
IPSAX
Сравнение GCPYX c IPSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | IPSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.22 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.41 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.82 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.22 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.00 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.00 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и IPSAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и IPSAX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IPSAX в 16.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.10% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и IPSAX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и IPSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -98.83% | +73.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -12.09% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -98.83% | +80.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -98.72% | +94.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -15.97% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.65% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и IPSAX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | IPSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.50% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.08% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 12.98% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 3,885.75% | -3,873.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 2,753.55% | -2,741.10% |