Сравнение GCPYX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GCPYX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCPYX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | -2.97% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GCPYX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GCPYX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 8.87% против 17.29% соответственно.
GCPYX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 8.87%
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCPYX и HRSTX
GCPYX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
GCPYX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
GCPYX
HRSTX
Сравнение GCPYX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCPYX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.95 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.17 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCPYX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.12 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между GCPYX и HRSTX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCPYX и HRSTX
Дивидендная доходность GCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.45% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок GCPYX и HRSTX
Максимальная просадка GCPYX за все время составила -25.24%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCPYX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCPYX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.24% | -69.69% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -2.42% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -2.42% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -15.82% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -0.87% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -27.86% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.32% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCPYX и HRSTX
Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCPYX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.52% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.60% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 2.68% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 97.90% | -85.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 69.54% | -57.09% |