PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с URA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 10.01%/yr vs 16.50%/yr for URA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.50% соответственно.

GCOW

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.61%
1 год
23.30%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.01%

URA

1 день
5.58%
1 месяц
-3.75%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.83%
1 год
39.37%
3 года*
34.52%
5 лет*
21.19%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.34%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
URA
Global X Uranium ETF		12.47%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between GCOW and URA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between GCOW and URA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и URA

Секторы
GCOW
URA

Энергетика

22.9%
64.2%

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Здравоохранение

14.8%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Промышленность

12.6%
22.7%

Сырьевые материалы

8.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.0%
7.4%

Технологии

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
22.9%
URA
64.2%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
URA

-

Здравоохранение

GCOW
14.8%
URA

-

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
URA

-

Промышленность

GCOW
12.6%
URA
22.7%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
URA
4.8%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
URA

-

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
URA
7.4%

Технологии

GCOW
1.3%
URA
0.9%

Финансовые услуги

GCOW

-

URA

-

Недвижимость

GCOW

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

GCOW vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.77

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.36

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.26

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

2.78

+9.71

GCOW vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа URA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и URA

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-93.54%

+55.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-31.48%

+26.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-37.81%

+25.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-37.90%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-61.45%

+23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-45.46%

+42.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-74.93%

+69.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

14.19%

-12.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и URA

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.74%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

18.71%

-15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

40.22%

-32.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

51.62%

-40.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

43.93%

-30.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

37.95%

-21.77%

Сравнение комиссий GCOW и URA

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и URA

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности URA в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.72%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.34%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and URA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (18.71%) compared to GCOW (2.74%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 16.50% vs 10.01% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 16.50% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

GCOW has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.34% for URA.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while URA is Uranium. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.69% for URA.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор