Сравнение GCOW с TYLD
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while TYLD is a Tactical Allocation fund actively managed by Cambria. GCOW is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, GCOW returned 25.93% vs 3.76% for TYLD. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.96%.
GCOW
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 10.51%
TYLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.61M | $12.64M | $12.26M | |
| $17.33K | $121.77K | $74.62K |
Сравнение доходности по годам GCOW и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 14.28% | 27.34% | 2.86% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.96% | 4.05% | 5.09% |
Correlation
The correlation between GCOW and TYLD is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. TYLD — Ранг доходности на риск
GCOW
TYLD
Сравнение GCOW c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.52 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 21.20 | -17.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 112.10 | -101.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и TYLD
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -1.06% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -0.18% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.02% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -0.10% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.03% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и TYLD
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.25% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 0.57% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 0.73% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 1.72% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 1.72% | +14.28% |
Сравнение комиссий GCOW и TYLD
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и TYLD
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TYLD в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.60% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and TYLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (2.98%) compared to TYLD (0.25%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, GCOW leads with 25.93% vs 3.76% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 25.93% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.72% for TYLD.
GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while TYLD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Pacer and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор