PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.42% соответственно.


GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий GCOW и SPYV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

GCOW vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCOWSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.85

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.27

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.08

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

5.09

+9.12

GCOW vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCOWSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.85

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между GCOW и SPYV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SPYV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SPYV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


GCOWSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-58.45%

+20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.03%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-17.89%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-36.89%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.43%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.77%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.56%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SPYV

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCOWSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.76%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.52%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.43%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.96%

-0.72%