PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GCOW is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, GCOW returned 16.79%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

GCOW

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.86%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.32%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.75%27.34%3.52%13.95%7.84%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between GCOW and SPYI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.50

The correlation between GCOW and SPYI shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и SPYI

Секторы
GCOW
SPYI

Энергетика

22.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.5%

Здравоохранение

14.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.7%

Промышленность

12.6%
7.8%

Сырьевые материалы

8.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.9%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Технологии

1.3%
39.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

GCOW
22.9%
SPYI
3.1%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
SPYI
4.5%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
SPYI
8.3%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
SPYI
10.7%

Промышленность

GCOW
12.6%
SPYI
7.8%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
SPYI
1.7%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
SPYI
9.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
SPYI
2.1%

Технологии

GCOW
1.3%
SPYI
39.1%

Финансовые услуги

GCOW

-

SPYI
11.1%

Недвижимость

GCOW

-

SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с VXUSGCOW с SPY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GCOW vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.98

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.68

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.59

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.05

+0.04

GCOW vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SPYI

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-16.47%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-7.72%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-16.47%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.79%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.81%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SPYI

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.45%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.62%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.07%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

10.10%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.99%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

12.99%

+3.18%

Сравнение комиссий GCOW и SPYI

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SPYI

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.67%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and SPYI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, GCOW leads with 16.79% vs 15.48% for SPYI. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 16.79% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 4.67% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.68% for SPYI.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор