PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с RSST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. GCOW is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, GCOW returned 24.86% vs 48.11% for RSST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 14.53%.

GCOW

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.86%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.32%

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-4.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
48.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и RSST

2026 (YTD)202520242023
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.75%27.34%3.52%5.02%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between GCOW and RSST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GCOW и RSST

Секторы
GCOW
RSST

Энергетика

22.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

17.0%
5.4%

Здравоохранение

14.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.6%

Промышленность

12.6%
8.1%

Сырьевые материалы

8.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Технологии

1.3%
35.7%

Финансовые услуги

-

13.2%

Недвижимость

-

1.4%

Энергетика

GCOW
22.9%
RSST
4.6%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
RSST
5.4%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
RSST
7.5%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
RSST
9.6%

Промышленность

GCOW
12.6%
RSST
8.1%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
RSST
3.0%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
RSST
9.3%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
RSST
2.3%

Технологии

GCOW
1.3%
RSST
35.7%

Финансовые услуги

GCOW

-

RSST
13.2%

Недвижимость

GCOW

-

RSST
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с VXUSGCOW с SPY
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

GCOW vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.94

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.35

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

3.89

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

12.98

+0.11

GCOW vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и RSST

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-30.80%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-11.71%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.59%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-6.03%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.51%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и RSST

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.45%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

8.70%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

17.17%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

23.43%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

24.47%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

24.47%

-8.30%

Сравнение комиссий GCOW и RSST

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и RSST

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.67%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and RSST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.70%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 48.11% vs 24.86% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 48.11% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

GCOW has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.98% for RSST.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Pacer and Return Stacked. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 1.04% for RSST.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор