Сравнение GCOW с PTLC
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.51%/yr vs 10.86%/yr for PTLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям PTLC по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.86% соответственно.
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
PTLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам GCOW и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.27% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
Correlation
The correlation between GCOW and PTLC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GCOW and PTLC has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. PTLC — Ранг доходности на риск
GCOW
PTLC
Сравнение GCOW c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.77 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 6.65 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и PTLC
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -26.63% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.77% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -15.17% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -15.17% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -26.63% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.98% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.60% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и PTLC
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.25% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.25% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.96% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.87% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.14% | +2.85% |
Сравнение комиссий GCOW и PTLC
И GCOW, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и PTLC
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PTLC в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and PTLC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (3.90%) compared to PTLC (3.25%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs PTLC's -26.63%.
On 10-year performance, PTLC leads with 10.86% vs 9.51% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 10.86% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOW and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.01% for PTLC.
GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор