PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 11.25%/yr for PTLC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям PTLC по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.25% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between GCOW and PTLC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GCOW and PTLC has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и PTLC

Секторы
GCOW
PTLC

Энергетика

24.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.9%

Здравоохранение

14.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

14.6%
11.2%

Промышленность

12.4%
8.3%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Технологии

0.9%
35.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

GCOW
24.4%
PTLC
3.5%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
PTLC
4.9%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
PTLC
8.5%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
PTLC
11.2%

Промышленность

GCOW
12.4%
PTLC
8.3%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
PTLC
1.8%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
PTLC
10.1%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
PTLC
2.3%

Технологии

GCOW
0.9%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

GCOW

-

PTLC
11.8%

Недвижимость

GCOW

-

PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

GCOW vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.95

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.60

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.50

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

9.89

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.95

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GCOW и PTLC

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-26.63%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.77%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-15.17%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-15.17%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-26.63%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.34%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.64%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.21%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и PTLC

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 2.75% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.82%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.16%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.26%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.73%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.17%

+3.03%

Сравнение комиссий GCOW и PTLC

И GCOW, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и PTLC

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and PTLC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, PTLC leads with 11.25% vs 9.81% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 11.25% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.00% for PTLC.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор