PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOW с PTLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

GCOW и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCOW имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции PTLC немного впереди с 10.26%.

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF

Сравнение комиссий GCOW и PTLC

И GCOW, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

GCOW vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.29

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

0.45

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.38

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

1.02

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.29

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между GCOW и PTLC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и PTLC

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности PTLC в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и PTLC

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и PTLC.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOWPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-26.63%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.77%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-15.17%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-26.63%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-7.15%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.70%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.31%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и PTLC

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOWPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.58%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.15%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.59%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

11.79%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.17%

+3.07%