PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOW и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.61% соответственно.


GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий GCOW и IUSV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

GCOW vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCOWIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.84

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.27

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.07

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

4.98

+9.23

GCOW vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCOWIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.84

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между GCOW и IUSV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и IUSV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и IUSV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


GCOWIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-56.88%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.13%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-17.95%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-37.54%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.51%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.33%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.61%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и IUSV

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCOWIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.86%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.67%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.60%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.08%

-0.84%