PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с INDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.36%/yr vs 1.10%/yr for INDS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 8.07%.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и INDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.61%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%

Correlation

The correlation between GCOW and INDS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.51

The correlation between GCOW and INDS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и INDS

Секторы
GCOW
INDS

Энергетика

24.4%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Здравоохранение

14.6%

-

Коммуникационные услуги

14.6%

-

Промышленность

12.4%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Энергетика

GCOW
24.4%
INDS

-

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
INDS

-

Здравоохранение

GCOW
14.6%
INDS

-

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
INDS

-

Промышленность

GCOW
12.4%
INDS

-

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
INDS

-

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
INDS

-

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
INDS

-

Технологии

GCOW
0.9%
INDS

-

Финансовые услуги

GCOW

-

INDS

-

Недвижимость

GCOW

-

INDS
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

GCOW vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.68

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.08

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

0.91

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

2.74

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.68

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.05

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GCOW и INDS

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-40.17%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-12.23%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-26.96%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-40.17%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-19.41%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-15.57%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.04%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и INDS

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.37%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

12.17%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

16.25%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

20.17%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

23.10%

-6.90%

Сравнение комиссий GCOW и INDS

И GCOW, и INDS имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и INDS

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности INDS в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and INDS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs INDS's -40.17%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 1.10% for INDS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW and INDS have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.59% for INDS.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while INDS is REIT. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор