PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.81%/yr vs 11.69%/yr for ILCV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.69% соответственно.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between GCOW and ILCV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GCOW and ILCV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и ILCV

Секторы
GCOW
ILCV

Энергетика

24.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%
7.6%

Здравоохранение

14.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

14.6%
8.0%

Промышленность

12.4%
8.8%

Сырьевые материалы

7.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.5%

Коммунальные услуги

4.1%
3.5%

Технологии

0.9%
23.8%

Финансовые услуги

-

16.5%

Недвижимость

-

2.0%

Энергетика

GCOW
24.4%
ILCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
ILCV
7.6%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
ILCV
11.5%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
ILCV
8.0%

Промышленность

GCOW
12.4%
ILCV
8.8%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
ILCV
2.4%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
ILCV
9.5%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
ILCV
3.5%

Технологии

GCOW
0.9%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

GCOW

-

ILCV
16.5%

Недвижимость

GCOW

-

ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

GCOW vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.89

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.07

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.34

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

17.95

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GCOW и ILCV

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-58.63%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.55%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-14.95%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-18.58%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-35.53%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.32%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и ILCV

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.06%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.03%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.85%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.22%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.66%

-0.46%

Сравнение комиссий GCOW и ILCV

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и ILCV

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and ILCV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to ILCV (2.06%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.69% vs 9.81% for GCOW. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.69% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.61% for ILCV.

GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор