PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с GFLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с GFLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, GCOW returned 27.54% vs 28.18% for GFLW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for GFLW.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и GFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у GFLW с доходностью 16.29%.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

GFLW

1 день
-0.23%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.29%
6 месяцев
14.73%
1 год
28.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и GFLW

2026 (YTD)20252024
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%-2.72%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		16.29%18.40%-6.12%

Correlation

The correlation between GCOW and GFLW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с VFLOGFLW с SFLOGFLW с SPYGFLW с UCRDGFLW с MODLGFLW с FMTMGFLW с BIBL

Доходность на риск

GCOW vs. GFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c GFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWGFLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.47

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.04

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

1.89

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

6.43

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. GFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GFLW равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и GFLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWGFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.47

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GCOW и GFLW

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки GFLW в -24.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и GFLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWGFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-24.14%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-14.95%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.42%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.63%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.39%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и GFLW

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWGFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

14.93%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

19.30%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

24.54%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

24.54%

-8.34%

Сравнение комиссий GCOW и GFLW

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GFLW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и GFLW

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности GFLW в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.01%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and GFLW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFLW has higher volatility (5.05%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs GFLW's -24.14%.

On 1-year performance, GFLW leads with 28.18% vs 27.54% for GCOW. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 28.18% return vs 27.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.01% for GFLW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while GFLW is Large Cap Growth Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.39% for GFLW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и GFLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор