PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.89%/yr vs 12.83%/yr for DLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.83% соответственно.

GCOW

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.48%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.36%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.89%

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		6.79%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between GCOW and DLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between GCOW and DLN shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и DLN

Секторы
GCOW
DLN

Энергетика

22.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

17.0%
8.9%

Здравоохранение

14.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
7.5%

Промышленность

12.6%
7.8%

Сырьевые материалы

8.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.9%

Коммунальные услуги

4.0%
5.5%

Технологии

1.3%
22.8%

Финансовые услуги

-

17.4%

Недвижимость

-

3.9%

Энергетика

GCOW
22.9%
DLN
7.9%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
DLN
8.9%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
DLN
7.5%

Промышленность

GCOW
12.6%
DLN
7.8%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
DLN
1.0%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
DLN
4.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
DLN
5.5%

Технологии

GCOW
1.3%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

GCOW

-

DLN
17.4%

Недвижимость

GCOW

-

DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

GCOW vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.26

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.37

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

14.09

-4.31

GCOW vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и DLN

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-57.84%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.10%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-13.71%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-16.26%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-35.82%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-1.31%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.50%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.45%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и DLN

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

6.99%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

9.01%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.26%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.14%

-0.11%

Сравнение комиссий GCOW и DLN

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и DLN

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.58%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.93%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and DLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.90%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.83% vs 9.89% for GCOW. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.83% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 1.80% for DLN.

GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор