PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCOW и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и DIVZ


2026 (YTD)20252024202320222021
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%11.55%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.


GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Opal Dividend Income ETF

Сравнение комиссий GCOW и DIVZ

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.


Доходность на риск

GCOW vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCOWDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.97

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.36

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.35

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

5.58

+8.63

GCOW vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCOWDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.97

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Корреляция

Корреляция между GCOW и DIVZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и DIVZ

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DIVZ в 2.71%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и DIVZ

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и DIVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GCOWDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-15.42%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.47%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-15.42%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.60%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-3.47%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и DIVZ

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCOWDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.89%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.66%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.06%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.59%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

12.61%

+3.63%