Сравнение GCOW с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
GCOW и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOW и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 11.55% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и DIVZ
GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
GCOW vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
GCOW
DIVZ
Сравнение GCOW c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.36 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.35 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 5.58 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и DIVZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и DIVZ
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и DIVZ
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -15.42% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.47% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -15.42% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.60% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.47% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.05% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и DIVZ
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.89% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.66% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.06% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.59% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 12.61% | +3.63% |