PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOW с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

GCOW и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCOW имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции CDC немного отстают с 9.96%.

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий GCOW и CDC

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

GCOW vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.93

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.33

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.07

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

4.26

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.93

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.49

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между GCOW и CDC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и CDC

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и CDC

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOWCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-21.37%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.27%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-21.37%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-21.37%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.49%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.14%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.82%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и CDC

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOWCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.04%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

12.56%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.22%

+3.02%