Сравнение GCOR с PIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).
GCOR и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOR и PIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.58% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.11% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.11%.
GCOR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и PIFI
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Доходность на риск
GCOR vs. PIFI — Ранг доходности на риск
GCOR
PIFI
Сравнение GCOR c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.16 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.00 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.24 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и PIFI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и PIFI
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.08% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и PIFI
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и PIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -10.59% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.85% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -10.41% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.21% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.29% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и PIFI
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.11% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.77% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.88% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.64% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.51% | +2.06% |