Сравнение GCOR с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GCOR и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOR и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.22% | 0.51% | 5.79% | -13.83% | -1.88% | 0.39% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 21.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
GCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOR и GVIP
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GCOR vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GCOR
GVIP
Сравнение GCOR c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 7.35 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.44 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.72 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между GCOR и GVIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и GVIP
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.07% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и GVIP
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOR | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -37.09% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -13.67% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -37.09% | +18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -8.63% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -7.71% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.51% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOR | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 8.50% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 14.60% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 23.35% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 21.18% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 21.68% | -16.11% |