Сравнение GCOR с DDV
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GCOR is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
GCOR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.16% | 0.35% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GCOR and DDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. DDV — Ранг доходности на риск
GCOR
DDV
Сравнение GCOR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 2.06 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок GCOR и DDV
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -1.92% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.12% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.35% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.68% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 2.68% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 2.68% | +2.84% |
Сравнение комиссий GCOR и DDV
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и DDV
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.17% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
GCOR and DDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCOR is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCOR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GCOR has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор