Сравнение GCOR с DDV
GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GCOR is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOR charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности GCOR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.37%.
GCOR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 0.20% | 0.12% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
Correlation
The correlation between GCOR and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOR vs. DDV — Ранг доходности на риск
GCOR
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCOR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOR и DDV
Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -1.92% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -0.27% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -0.33% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 2.67% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 2.67% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 2.67% | +2.82% |
Сравнение комиссий GCOR и DDV
GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOR и DDV
Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.20% | 4.03% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
GCOR and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCOR is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCOR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GCOR has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для GCOR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор