PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCOR с DDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCOR и DDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOR показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.


GCOR

1 день
-0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.24%
10 лет*

DDV

1 день
-0.02%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOR и DDV


Correlation

The correlation between GCOR and DDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Defined Duration 5 ETF

Доходность на риск

GCOR vs. DDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DDV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOR c DDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCORDDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

GCOR vs. DDV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCORDDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

2.06

-2.16

Просадки

Сравнение просадок GCOR и DDV

Максимальная просадка GCOR за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOR и DDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCORDDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-1.92%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.12%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-0.35%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOR и DDV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCORDDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.68%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

2.68%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

2.68%

+2.84%

Сравнение комиссий GCOR и DDV

GCOR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOR и DDV

Дивидендная доходность GCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DDV в 1.21%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DDV
Defined Duration 5 ETF
1.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF
4.17%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%

Часто задаваемые вопросы


GCOR and DDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCOR is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCOR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.

GCOR has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.21% for DDV.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.08% for GCOR and 0.25% for DDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOR и DDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор