PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCNS.TO с ACWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCNS.TO (iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - GCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). GCNS.TO is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 5 years, GCNS.TO returned 6.92%/yr vs 8.59%/yr for ACWV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GCNS.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCNS.TO торгуется в CAD, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 4.17%.

GCNS.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.67%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.12%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.49%
1 месяц
3.19%
С начала года
4.17%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.13%
3 года*
11.48%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		6.84%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		4.17%5.95%20.95%5.85%-3.97%12.94%3.21%

Correlation

The correlation between GCNS.TO and ACWV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.18

Сравнение распределения секторов GCNS.TO и ACWV

Секторы
GCNS.TO
ACWV

Технологии

33.8%
22.6%

Финансовые услуги

29.3%
13.1%

Промышленность

9.8%
7.9%

Сырьевые материалы

7.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.1%

Здравоохранение

4.8%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
12.2%

Недвижимость

3.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
10.3%

Коммунальные услуги

0.6%
7.8%

Энергетика

-

3.4%

Технологии

GCNS.TO
33.8%
ACWV
22.6%

Финансовые услуги

GCNS.TO
29.3%
ACWV
13.1%

Промышленность

GCNS.TO
9.8%
ACWV
7.9%

Сырьевые материалы

GCNS.TO
7.4%
ACWV
1.8%

Потребительский циклический сектор

GCNS.TO
5.1%
ACWV
5.1%

Здравоохранение

GCNS.TO
4.8%
ACWV
13.2%

Коммуникационные услуги

GCNS.TO
3.3%
ACWV
12.2%

Недвижимость

GCNS.TO
3.2%
ACWV
0.8%

Потребительский защитный сектор

GCNS.TO
2.7%
ACWV
10.3%

Коммунальные услуги

GCNS.TO
0.6%
ACWV
7.8%

Энергетика

GCNS.TO

-

ACWV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с GEQT.TOGCNS.TO с VCNS.TO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

GCNS.TO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.92

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.33

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.41

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

3.68

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.92

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и ACWV

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки ACWV в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCNS.TOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-22.14%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-5.09%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-8.31%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-14.16%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.53%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и ACWV

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCNS.TOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.75%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

5.85%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

7.81%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

8.68%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

10.95%

-3.12%

Сравнение комиссий GCNS.TO и ACWV

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и ACWV

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		1.98%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCNS.TO and ACWV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GCNS.TO.

GCNS.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ACWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for GCNS.TO and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCNS.TO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор