PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCNS.TO с ACWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).

GCNS.TO и ACWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.92%5.95%20.95%5.85%-3.97%12.94%3.21%
Разные валюты инструментов

GCNS.TO торгуется в CAD, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 1.92%.

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.19%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.90%
3 года*
10.80%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO

Сравнение комиссий GCNS.TO и ACWV

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

GCNS.TO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOACWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.19

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.32

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.17

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

0.54

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.00

-0.27

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и ACWV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и ACWV

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ACWV в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и ACWV

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки ACWV в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и ACWV.

Загрузка...

Показатели просадок

GCNS.TOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-28.82%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-7.56%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-18.14%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.11%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и ACWV

Текущая волатильность для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) составляет 2.25%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCNS.TOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.14%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.87%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

10.13%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

8.71%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

10.96%

-3.16%