PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCNS.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

GCNS.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-7.04%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWVGCNS.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TOZBI.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий GCNS.TO и ZBI.TO

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

GCNS.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.96

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.77

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.60

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

14.55

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ZBI.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.14

-0.41

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и ZBI.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.29%

TTM202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCNS.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-8.22%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.21%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-0.79%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.34%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.31%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и ZBI.TO

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCNS.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

0.95%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

1.47%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

2.29%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

3.71%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

3.71%

+4.09%