PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCNS.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

GCNS.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.08%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

GCNS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.07%
1 год
6.64%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWVGCNS.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с XCBG.TO

Сравнение комиссий GCNS.TO и XSTB.TO

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

GCNS.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.29

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.77

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.15

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и XSTB.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.16%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCNS.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-6.92%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.35%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-6.76%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.87%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.44%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.37%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и XSTB.TO

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCNS.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.85%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

1.29%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

1.79%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

2.50%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

2.73%

+5.07%