PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCNS.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и CMR.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
-2.08%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
0.58%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.


GCNS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.07%
1 год
6.64%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.39%
10 лет*

CMR.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.49%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.86%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares Premium Money Market ETF

Сравнение комиссий GCNS.TO и CMR.TO

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCNS.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCNS.TOCMR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

10.75

-10.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

21.75

-20.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

9.11

-7.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

26.62

-25.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

195.24

-191.32

GCNS.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCNS.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

10.75

-10.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

10.32

-9.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

6.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

3.81

-3.07

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и CMR.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CMR.TO в 2.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
2.16%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и CMR.TO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и CMR.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


GCNS.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-0.52%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-0.09%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-0.09%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.01%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.01%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.01%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и CMR.TO

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCNS.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.08%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

0.19%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

0.23%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

0.28%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

0.27%

+7.53%