Сравнение GCNS.TO с CMR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).
GCNS.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GCNS.TO и CMR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCNS.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | -2.08% | 7.23% | 15.54% | 11.66% | -10.94% | 8.07% | 4.37% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.58% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.
GCNS.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCNS.TO и CMR.TO
GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCNS.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
GCNS.TO
CMR.TO
Сравнение GCNS.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCNS.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 10.75 | -10.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 21.75 | -20.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 9.11 | -7.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 26.62 | -25.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 195.24 | -191.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCNS.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 10.75 | -10.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 10.32 | -9.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 6.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 3.81 | -3.07 |
Корреляция
Корреляция между GCNS.TO и CMR.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCNS.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CMR.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.16% | 2.07% | 2.03% | 2.88% | 2.09% | 1.60% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GCNS.TO и CMR.TO
Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и CMR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCNS.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -0.52% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -0.09% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -0.09% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.01% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -0.01% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.01% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCNS.TO и CMR.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCNS.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 0.08% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 0.19% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 0.23% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 0.28% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 0.27% | +7.53% |