PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCNS.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

GCNS.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.35%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.48%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.

GCNS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-2.80%
1 год
5.80%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.55%
3 года*
9.24%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWVGCNS.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-BXCNS.TO с XTR.TO

Сравнение комиссий GCNS.TO и XCNS.TO

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

GCNS.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.14

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.55

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.75

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XCNS.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и XCNS.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.62%

TTM2025202420232022202120202019
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.17%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.62%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCNS.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-16.96%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-5.60%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-16.09%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.81%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.56%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и XCNS.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCNS.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.36%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.06%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

7.54%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

6.72%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.57%

+0.23%