PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCNS.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

GCNS.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.08%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

GCNS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.07%
1 год
6.64%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWVGCNS.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий GCNS.TO и VFV.TO

GCNS.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

GCNS.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.75

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.13

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

4.51

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.07

-0.33

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и VFV.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.16%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и VFV.TO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCNS.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-27.43%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-12.52%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-22.19%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-6.10%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.39%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.29%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCNS.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.12%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

9.27%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

18.28%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

14.92%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

16.57%

-8.77%