PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCNS.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCNS.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).

GCNS.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GCNS.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCNS.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.08%7.23%15.54%11.66%-10.94%8.07%4.37%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, GCNS.TO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у VCNS.TO с доходностью 0.22%.

GCNS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.07%
1 год
6.64%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWVGCNS.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий GCNS.TO и VCNS.TO

И GCNS.TO, и VCNS.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio

Доходность на риск

GCNS.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCNS.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCNS.TOVCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.04

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

5.47

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCNS.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCNS.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VCNS.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCNS.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCNS.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.25

+0.49

Корреляция

Корреляция между GCNS.TO и VCNS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCNS.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность GCNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VCNS.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.16%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%0.00%0.00%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.54%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%

Просадки

Сравнение просадок GCNS.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка GCNS.TO за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCNS.TO и VCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GCNS.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-18.04%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-5.38%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-15.73%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.20%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.09%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GCNS.TO и VCNS.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что GCNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCNS.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.29%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

4.90%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

7.42%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

6.73%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

92.46%

-84.66%