PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCMFX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и DFSMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GCMFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.23% соответственно.


GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Сравнение комиссий GCMFX и DFSMX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.


Доходность на риск

GCMFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCMFXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.68

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

6.50

-5.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

3.20

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.59

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

21.82

-19.48

GCMFX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCMFXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.68

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

2.08

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.60

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.78

-1.08

Корреляция

Корреляция между GCMFX и DFSMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и DFSMX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DFSMX в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и DFSMX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и DFSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCMFXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-2.66%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.39%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-1.67%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

-1.69%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.06%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.24%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.10%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и DFSMX

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCMFXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.11%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.35%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

0.68%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

0.78%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.77%

+1.97%