Сравнение GCMFX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GCMFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.23% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и DFSMX
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
GCMFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
GCMFX
DFSMX
Сравнение GCMFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 3.68 | -2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 6.50 | -5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.20 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.59 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 21.82 | -19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 3.68 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 2.08 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и DFSMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и DFSMX
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и DFSMX
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -2.66% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -0.39% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -1.67% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -1.69% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.06% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.24% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.10% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и DFSMX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.11% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.35% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.68% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 0.78% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.77% | +1.97% |