Сравнение GCGIX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.15% против 9.31% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и VTMGX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
GCGIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
GCGIX
VTMGX
Сравнение GCGIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.79 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.35 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.44 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 9.56 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.79 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и VTMGX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности VTMGX в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и VTMGX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -60.58% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.67% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -29.71% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -35.68% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -9.01% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -14.74% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.97% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и VTMGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 6.81%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.83% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.28% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 16.68% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 15.65% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.45% | +5.06% |