PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 8.72% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий GCGIX и TVRIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.48

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

6.06

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.33

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между GCGIX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и TVRIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и TVRIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-39.36%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-8.45%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-24.87%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-39.36%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-9.20%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-6.10%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.06%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и TVRIX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.44%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.84%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

12.61%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

14.46%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.80%

+3.71%