PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-7.57%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.45% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

PROVX

1 день
0.46%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-1.66%
1 год
8.59%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с AMCFXPROVX с GXXIXPROVX с AULDXPROVX с AMRGXPROVX с ADX

Сравнение комиссий GCGIX и PROVX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.69

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.63

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.43

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между GCGIX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и PROVX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности PROVX в 18.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		18.17%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и PROVX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-57.65%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.54%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-27.48%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-27.48%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-12.13%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-13.23%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.23%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и PROVX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.30%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.49%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

14.45%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

15.56%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.11%

+5.40%