PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.97% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOX

Сравнение комиссий GCGIX и MEIFX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.47

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.44

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между GCGIX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и MEIFX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и MEIFX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-54.37%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-8.99%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-23.54%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-28.67%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-5.84%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-7.76%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.06%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и MEIFX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.99%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.32%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

14.98%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

15.95%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.96%

+3.55%