PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 16.15% против 2.37% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GCGIX и GSSRX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.98

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.39

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.89

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

12.52

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.98

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.51

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSSRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSSRX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSSRX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-9.03%

-56.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-1.62%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-8.88%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-9.03%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-1.11%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-1.27%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.37%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSSRX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

0.91%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

1.52%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

2.17%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

2.38%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

2.39%

+19.12%