PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSPKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-6.00%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSPKX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSPKX по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.41% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.02%
1 год
11.20%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GSPKX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.22%
1 год
11.03%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM

Сравнение комиссий GCGIX и GSPKX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSPKX в 0.71%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.78

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPKX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSPKX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSPKX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GSPKX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		7.03%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSPKX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-51.90%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.04%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-22.34%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-32.70%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-7.83%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-6.04%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.44%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSPKX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.95%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.66%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.71%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

15.95%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.88%

+4.60%