Сравнение GCGIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	-11.07%	15.51%	53.44%	37.56%	-29.62%	29.10%	32.21%	29.70%	-4.58%	28.72%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

GCGIX

1 день: 3.80%

1 месяц: -5.74%

С начала года: -11.07%

6 месяцев: -10.76%

1 год: 15.42%

3 года*: 23.78%

5 лет*: 13.52%

10 лет*: 16.15%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GCGIX:

GCGIX с VOO GCGIX с SPY GCGIX с SMH GCGIX с QQQ GCGIX с SCHG GCGIX с SEEGX GCGIX с stsex

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий GCGIX и FSPGX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

GCGIX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCGIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.84	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.19	1.36	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.76	1.17	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.61	4.02	-1.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCGIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.84	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.58	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.80	-0.37

Корреляция

Корреляция между GCGIX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и FSPGX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund	8.43%	7.50%	23.16%	7.08%	19.27%	42.43%	9.71%	4.02%	10.10%	4.76%	0.76%	0.87%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и FSPGX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCGIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.78%	-32.66%	-33.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.25%	-16.17%	-1.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.57%	-32.66%	+0.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.11%	-13.03%	-1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.92%	-6.43%	-14.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.04%	4.70%	+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и FSPGX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.81% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCGIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.81%	6.71%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.55%	12.37%	+0.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.15%	22.58%	+0.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.25%	21.52%	+0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.51%	21.66%	-0.15%

Сравнение GCGIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам GCGIX и FSPGX

Доходность по периодам

GCGIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCGIX и FSPGX

Доходность на риск

GCGIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

GCGIX

FSPGX

Сравнение GCGIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCGIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)