PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции GCGIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.15% против 23.66% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий GCGIX и BPTRX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.29

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.38

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.85

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

10.35

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между GCGIX и BPTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и BPTRX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и BPTRX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-64.11%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-14.79%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-49.87%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-51.26%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-8.65%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-13.82%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.08%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и BPTRX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.78%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

22.21%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

33.35%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

33.90%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

32.72%

-11.21%