Сравнение GCEQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GCEQX управляется Green Century. Фонд был запущен 13 сент. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GCEQX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCEQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | -7.08% | 16.73% | 21.72% | 27.70% | -23.03% | 29.69% | 22.23% | 30.71% | -4.00% | 21.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GCEQX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GCEQX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.19% соответственно.
GCEQX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.83%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCEQX и VOO
GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GCEQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GCEQX
VOO
Сравнение GCEQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCEQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.13 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCEQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GCEQX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEQX и VOO
Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 4.73% | 4.40% | 1.10% | 0.13% | 0.47% | 1.11% | 1.14% | 0.68% | 2.24% | 0.90% | 2.29% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GCEQX и VOO
Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCEQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -33.99% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.90% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -24.52% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -33.99% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.44% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -3.72% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.57% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEQX и VOO
Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCEQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.27% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.46% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 18.11% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.81% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.98% | +0.82% |