Сравнение GCEQX с VTEX
GCEQX (Green Century Equity Fund Individual Investor Class) is Large Cap Growth Equities fund managed by Green Century, while VTEX (VTEX) is a stock. Over the past 3 years, GCEQX returned 20.07%/yr vs -3.88%/yr for VTEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCEQX и VTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEQX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -0.80%.
GCEQX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.60%
VTEX
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -43.48%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCEQX и VTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 8.67% | 16.73% | 21.72% | 27.70% | -23.03% | 10.48% |
VTEX VTEX | -0.80% | -36.16% | -14.39% | 83.47% | -65.02% | -51.67% |
Correlation
The correlation between GCEQX and VTEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEQX vs. VTEX — Ранг доходности на риск
GCEQX
VTEX
Сравнение GCEQX c VTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCEQX | VTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.76 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -1.12 | +9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCEQX | VTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.84 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.50 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок GCEQX и VTEX
Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и VTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEQX | VTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -91.38% | +34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -57.54% | +45.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -69.50% | +48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -88.43% | +86.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -79.05% | +66.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 38.98% | -35.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEQX и VTEX
Текущая волатильность для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) составляет 4.13%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEQX | VTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 18.57% | -14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 33.22% | -22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 51.91% | -38.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 61.07% | -42.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 61.07% | -42.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEQX и VTEX
Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 4.04% | 4.40% | 1.10% | 0.13% | 0.47% | 1.11% | 1.14% | 0.68% | 2.24% | 0.90% | 2.29% | 1.87% |
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCEQX and VTEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEX has higher volatility (18.57%) compared to GCEQX (4.13%). In terms of maximum drawdown, GCEQX dropped -56.88% vs VTEX's -91.38%.
GCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEQX и VTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор