Сравнение GCEQX с VTEX

С начала года, GCEQX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 7.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCEQX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEQX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GCEQX и VTEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и VTEX.

Текущая волатильность для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) составляет 5.82%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.