PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCEQX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCEQX с IEMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

GCEQX управляется Green Century. Фонд был запущен 13 сент. 1995 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCEQX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCEQX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		-6.27%16.73%21.72%27.70%-23.03%29.69%22.23%30.71%-4.00%21.95%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCEQX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции GCEQX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.31% соответственно.

GCEQX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-4.32%
1 год
16.88%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.93%

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Equity Fund Individual Investor Class

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GCEQX:
GCEQX с VTSAXGCEQX с VTEXGCEQX с SPYGCEQX с VOOGCEQX с GCBLXGCEQX с GCINXGCEQX с BPTRX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий GCEQX и IEMG

GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

GCEQX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEQX
Ранг доходности на риск GCEQX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEQX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEQX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEQX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEQX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCEQXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.62

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.21

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.43

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

9.12

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCEQX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEQX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEQX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCEQXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между GCEQX и IEMG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEQX и IEMG

Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		4.69%4.40%1.10%0.13%0.47%1.11%1.14%0.68%2.24%0.90%2.29%1.87%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок GCEQX и IEMG

Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

GCEQXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-38.71%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.21%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-35.93%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-38.71%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-10.33%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-13.11%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEQX и IEMG

Текущая волатильность для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) составляет 5.88%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCEQXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.33%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

14.70%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

19.82%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

17.91%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.84%

-1.04%