Сравнение GCEQX с VTSAX
GCEQX (Green Century Equity Fund Individual Investor Class) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GCEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Green Century, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GCEQX returned 14.60%/yr vs 15.03%/yr for VTSAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GCEQX charges 1.25%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности GCEQX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEQX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCEQX имеют среднегодовую доходность 14.60%, а акции VTSAX немного впереди с 15.03%.
GCEQX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.60%
VTSAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам GCEQX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 8.67% | 16.73% | 21.72% | 27.70% | -23.03% | 29.69% | 22.23% | 30.71% | -4.00% | 21.95% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.13% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between GCEQX and VTSAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between GCEQX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEQX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
GCEQX
VTSAX
Сравнение GCEQX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCEQX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.17 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 14.61 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCEQX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GCEQX и VTSAX
Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEQX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -55.33% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.92% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -19.36% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -25.36% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -34.97% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.75% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -9.00% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.93% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEQX и VTSAX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEQX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.05% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.20% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 12.22% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.36% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.41% | +0.43% |
Сравнение комиссий GCEQX и VTSAX
GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEQX и VTSAX
Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTSAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEQX Green Century Equity Fund Individual Investor Class | 4.04% | 4.40% | 1.10% | 0.13% | 0.47% | 1.11% | 1.14% | 0.68% | 2.24% | 0.90% | 2.29% | 1.87% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GCEQX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCEQX has higher volatility (4.13%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GCEQX dropped -56.88% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEQX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор