PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCEQX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCEQX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GCEQX управляется Green Century. Фонд был запущен 13 сент. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GCEQX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCEQX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		-7.08%16.73%21.72%27.70%-23.03%29.69%22.23%30.71%-4.00%21.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GCEQX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GCEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.06% соответственно.

GCEQX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.19%
1 год
16.51%
3 года*
15.62%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.83%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Century Equity Fund Individual Investor Class

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCEQX:
GCEQX с VTSAXGCEQX с VTEXGCEQX с IEMGGCEQX с VOOGCEQX с GCBLXGCEQX с FCGSXGCEQX с TILIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GCEQX и SPY

GCEQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GCEQX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEQX
Ранг доходности на риск GCEQX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEQX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEQX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEQX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEQX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCEQXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.27

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCEQX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEQX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEQX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCEQXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между GCEQX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEQX и SPY

Дивидендная доходность GCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEQX
Green Century Equity Fund Individual Investor Class		4.73%4.40%1.10%0.13%0.47%1.11%1.14%0.68%2.24%0.90%2.29%1.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GCEQX и SPY

Максимальная просадка GCEQX за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEQX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GCEQXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-55.19%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.05%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-24.50%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-33.72%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-5.53%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.09%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEQX и SPY

Green Century Equity Fund Individual Investor Class (GCEQX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GCEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCEQXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.35%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.50%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

19.06%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.06%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.92%

+0.88%