PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%. За последние 10 лет акции GCCIX превзошли акции RYMEX по среднегодовой доходности: 6.16% против 0.85% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с FFGIXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий GCCIX и RYMEX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.86

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.50

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.34

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между GCCIX и RYMEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и RYMEX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и RYMEX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, примерно равная максимальной просадке RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-93.96%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.86%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-30.45%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-69.87%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-84.22%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-69.16%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.45%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и RYMEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

11.77%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

16.54%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

21.31%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

22.06%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

27.61%

-7.48%