Сравнение GCCIX с PCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).
GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и PCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCIX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.42% | 17.05% | 10.59% | -68.64% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции GCCIX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 6.16% против -1.99% соответственно.
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
PCRIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCIX и PCRIX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Доходность на риск
GCCIX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
GCCIX
PCRIX
Сравнение GCCIX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCIX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.72 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.21 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.16 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.52 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCIX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.23 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.07 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.11 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GCCIX и PCRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и PCRIX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности PCRIX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.18% | 5.61% | 8.34% | 16.19% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и PCRIX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, примерно равная максимальной просадке PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и PCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCIX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -88.17% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.49% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -78.15% | +49.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -78.15% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -80.56% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -51.60% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.15% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и PCRIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCIX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.21% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.32% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.67% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 35.75% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 27.17% | -7.04% |