Сравнение GCCIX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и PCLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.11%	15.45%	5.92%	-9.65%	15.70%	33.42%	-23.01%	16.75%	-14.89%	4.31%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.30%	4.13%	5.76%	-0.14%	22.73%	43.18%	-9.67%	19.19%	-12.47%	10.30%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.27% соответственно.

GCCIX

1 день: -0.63%

1 месяц: 4.19%

С начала года: 14.11%

6 месяцев: 19.69%

1 год: 20.48%

3 года*: 10.67%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 6.16%

PCLAX

1 день: -1.07%

1 месяц: 14.89%

С начала года: 29.30%

6 месяцев: 30.11%

1 год: 30.69%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 16.72%

10 лет*: 12.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:

GCCIX с AAAU GCCIX с AMZN GCCIX с NU GCCIX с QQC.TO GCCIX с BCSKX GCCIX с FYHTX GCCIX с PCRIX

Часто сравнивают с PCLAX:

PCLAX с QQQ PCLAX с VOO PCLAX с GLD PCLAX с WFSPX PCLAX с PAIIX PCLAX с BCSKX PCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий GCCIX и PCLAX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

GCCIX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCCIX	PCLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	1.65	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.17	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.30	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	2.92	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.38	8.05	-1.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCCIX	PCLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	1.65	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.87	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.30	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.14	-0.31

Корреляция

Корреляция между GCCIX и PCLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и PCLAX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.10%	16.09%	4.08%	4.20%	10.41%	16.46%	0.36%	10.81%	1.47%	5.88%	0.84%	0.36%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.31%	1.20%	5.20%	4.58%	44.24%	75.67%	0.45%	2.07%	18.31%	12.18%	0.09%	1.77%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и PCLAX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCCIX	PCLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.80%	-68.19%	-22.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-10.92%	+1.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.78%	-21.75%	-7.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.76%	-52.00%	-5.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-71.72%	-1.07%	-70.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.41%	-25.91%	-43.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	3.97%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и PCLAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCCIX	PCLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	10.45%	-4.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.71%	14.79%	-3.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	18.96%	-3.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.45%	19.26%	-0.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	40.64%	-20.51%

Сравнение GCCIX с PCLAX

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и PCLAX

Сравнение доходности по годам GCCIX и PCLAX

Доходность по периодам

GCCIX

PCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCCIX и PCLAX

Доходность на риск

GCCIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

GCCIX

PCLAX

Сравнение GCCIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCCIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и PCLAX

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и PCLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и PCLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)