PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с MCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям MCSIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.13% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий GCCIX и MCSIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.82

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.33

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.18

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.58

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.11

-0.27

Корреляция

Корреляция между GCCIX и MCSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и MCSIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности MCSIX в 13.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и MCSIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-64.20%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.74%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-37.61%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-37.61%

-20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-2.03%

-69.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-33.62%

-35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.23%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и MCSIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.22%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.50%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.70%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

34.63%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

26.03%

-5.90%