PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с MCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%0.38%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 19.72%.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с BRCYXMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий GCCIX и MCSFX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.74

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.13

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.10

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.31

-0.47

Корреляция

Корреляция между GCCIX и MCSFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и MCSFX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности MCSFX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и MCSFX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-37.16%

-53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.56%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-37.16%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-2.05%

-69.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-18.69%

-50.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.29%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и MCSFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.38%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.52%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.67%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

34.14%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

29.85%

-9.72%