PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCIX с MCSFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) and MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, GCCIX returned 8.43%/yr vs 8.73%/yr for MCSFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GCCIX charges 0.59%/yr vs 1.89%/yr for MCSFX.

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 11.94%.

GCCIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-8.85%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.86%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.43%
10 лет*
4.26%

MCSFX

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.23%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.41%
1 год
23.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCIX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		8.08%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%1.27%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		11.94%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Correlation

The correlation between GCCIX and MCSFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between GCCIX and MCSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FFGCXGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TO
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BICSXMCSFX с BCSKXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX

Доходность на риск

GCCIX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCIXMCSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.49

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.00

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

8.01

-2.05

GCCIX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и MCSFX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и MCSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCIXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-37.16%

-53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.77%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-12.77%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-37.16%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.22%

-12.77%

-60.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.42%

-18.19%

-51.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и MCSFX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеют волатильность 3.65% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCIXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.57%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.93%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

16.01%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

34.14%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

29.47%

-9.51%

Сравнение комиссий GCCIX и MCSFX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и MCSFX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности MCSFX в 13.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.88%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.44%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GCCIX and MCSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCCIX has higher volatility (3.65%) compared to MCSFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs MCSFX's -37.16%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCIX и MCSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор