PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.74% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFX

Сравнение комиссий GCCIX и BRCYX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.57

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.10

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.84

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

16.14

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.57

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.18

-0.34

Корреляция

Корреляция между GCCIX и BRCYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и BRCYX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и BRCYX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-60.05%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.10%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-20.42%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-38.09%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

0.00%

-71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-27.49%

-41.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.73%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и BRCYX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.95%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.76%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.02%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.62%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.21%

+5.92%