Сравнение GCCHX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и VMVFX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
GCCHX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
GCCHX
VMVFX
Сравнение GCCHX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.93 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.34 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 1.29 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.16 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.93 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и VMVFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и VMVFX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и VMVFX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -33.09% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -7.96% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -13.02% | -41.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -4.98% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -2.84% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.66% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и VMVFX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 2.93% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 4.99% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 10.06% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 10.76% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 12.49% | +12.74% |