Сравнение GCCHX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GUSTX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GUSTX
Сравнение GCCHX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.18 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 10.74 | -7.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 7.08 | -5.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 20.50 | -15.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 58.55 | -42.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.03 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.44 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GUSTX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GUSTX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -79.98% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -0.20% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -1.19% | -53.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -77.89% | +68.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -35.61% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.07% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GUSTX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 0.29% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 0.83% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 1.27% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 1.73% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 25.44% | -0.21% |