PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCCHX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.


GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Climate Change Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий GCCHX и GUSTX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.


Доходность на риск

GCCHX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCHXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

3.18

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

10.74

-7.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

7.08

-5.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

20.50

-15.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

58.55

-42.34

GCCHX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCHXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.18

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.03

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.44

+0.82

Корреляция

Корреляция между GCCHX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и GUSTX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и GUSTX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCHXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-79.98%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-0.20%

-14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-1.19%

-53.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-77.89%

+68.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-35.61%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

0.07%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и GUSTX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCHXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

0.29%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

0.83%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

1.27%

+26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

1.73%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

25.44%

-0.21%