Сравнение GCCHX с GLFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GLFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GLFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.93% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GLFOX с доходностью 6.93%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GLFOX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GLFOX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GLFOX в 1.22%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GLFOX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GLFOX
Сравнение GCCHX c GLFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GLFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.85 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.75 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.29 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.12 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GLFOX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GLFOX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GLFOX в 6.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.12% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GLFOX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GLFOX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GLFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -29.65% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -9.01% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -17.14% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -6.14% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -3.41% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.19% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GLFOX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GLFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 4.78% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 7.44% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 10.78% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 10.72% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 13.27% | +11.96% |