Сравнение GCCHX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и VGPMX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
GCCHX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
GCCHX
VGPMX
Сравнение GCCHX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.21 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 3.80 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 4.79 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 19.71 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.21 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.14 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и VGPMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и VGPMX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и VGPMX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -78.85% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.80% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -22.71% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -7.89% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -34.68% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.11% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и VGPMX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.37% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 13.47% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 19.47% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 17.21% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 21.67% | +3.56% |