Сравнение GCCHX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCHX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCHX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCHX и GBFFX
GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GCCHX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GCCHX
GBFFX
Сравнение GCCHX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCHX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.08 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 4.08 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.94 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 15.49 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCHX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.94 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GCCHX и GBFFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCHX и GBFFX
Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GCCHX и GBFFX
Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCHX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -26.62% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -6.04% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -15.91% | -38.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -3.58% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -4.42% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.56% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCHX и GBFFX
GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCHX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 3.36% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 5.27% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 7.98% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 8.02% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 9.07% | +16.16% |